Basato sul gioco del 2009, Bayonetta: Bloody Fate segue la storia della strega Bayonetta, mentre sconfigge gli Angeli assetati di sangue e cerca di ricordare il suo passato da prima del momento in cui si è svegliata, 20 anni fa. Al suo fianco ci sono una bambina misteriosa che continua a chiamarla "Mamma", una giornalista che nutre un rancore personale nei confronti di Bayonetta e una donna sconosciuta dai capelli bianchi che sembra sapere più di quanto sia disposta a rivelare sul tempo trascorso da Bayonetta prima di dormire.